require "../../inc/base.php"; PageInfo("Modelování investic ČR", // Titulek stránky "Jirka Kosek", // Autor stránky "Ekonometrické modely - Modelování investic ČR", // Popis "", // Klíčová slova "cs", // Jazyk stránky "", // Alternativní jazyky "index.php", // Předchozí stránka "b.php", // Následující stránka "index.php" // Stránka s obsahem ); PageHead(); ?>
K dispozici jsou čtvrtletní data 1993Q1 až 1999Q3 pro investice I a hrubý domácí produkt Y. Jsou zkoumány dva modely
model s akcelerátorem
,
v němž
δ je míra opotřebení kapitálu, λ charakterizuje
předpokládaný přizpůsobovací proces a µ je
koeficient úměrnosti mezi vhodnou úrovní kapitálového vybavení a
hrubým domácím produktem .
jednoduchá závislost respektující sezónnost
,
kdy do modelu je zahrnuta nula-jedničková proměnná D4 s hodnotami 1 pro čtvrtá čtvrtletí, 0 jinak.
Výsledky výpočtů ukazují, že model (a) nemůže být statisticky verifikován při použití metody nejmenších čtverců. Neprůkazné t-testy spolu s uspokojivým výsledkem F-testu jsou neformálními signály o možné multikolinearitě vysvětlujících proměnných. Zlepšení by mohlo přinést použití jiné metody, např. hřebenové regrese, která je k dispozici v plné verzi SORITECu.
Model (b) po odhadu metodou nejmenších čtverců naznačuje autokorelaci náhodné složky. Použití metody Cochranea -- Orcutta přináší zlepšení.
Viz grafické ilustrace shody (neshody) odhadnutých hodnot s daty, zde ifit označuje investice po výpočtu z odhadnuté rovnice.
V SORITECu budou postupně provedeny tyto operace
read 'h:dataa' print i y use 1993q2 1999q3 on crt regress(origin) i i(-1) y y(-1) p stiskněte libovolnou klávesu q off crt use 1993q1 1999q3 dummy d4 1993q4 4 regress i y d4 on crt corc i y d4 p stiskněte libovolnou klávesu q quit
Posloupnost operací včetně reakcí systému je následující:
1> read 'h:dataa' *** File opened ( 1): h:datab.sal 2> print i y I Y 1993Q1 25.1600 176.750 1993Q2 44.6600 189.660 1993Q3 48.6500 190.900 1993Q4 75.7100 182.540 1994Q1 31.6500 183.260 1994Q2 54.3900 192.380 1994Q3 53.5000 197.320 1994Q4 87.4600 190.830 1995Q1 35.1000 194.700 1995Q2 58.8000 204.100 1995Q3 65.1000 216.900 1995Q4 104.100 207.600 1996Q1 48.3200 197.600 1996Q2 73.2200 234.710 1996Q3 77.1100 233.860 1996Q4 104.860 255.230 1997Q1 42.0000 202.730 1997Q2 58.2500 236.270 1997Q3 56.3900 227.210 1997Q4 96.9000 249.600 1998Q1 54.5000 231.400 1998Q2 60.8000 239.100 1998Q3 61.2000 248.600 1998Q4 86.9000 239.800 1999Q1 46.9000 221.800 1999Q2 55.3000 240.100 1999Q3 59.1000 250.500 3> use 1993q2 1999q3 4> on crt 5> regress (origin) i i(-1) y y(-1) REGRESS : dependent variable is I Using 1993Q2-1999Q3 Variable Coefficient Std Err T-stat Signf I{-1} -.205290 .238852 -.859488 .399 Y .277431 .242771 1.14277 .265 Y{-1} .721532E-01 .289948 .248849 .806 6> P
7> Q 8> off crt 9> use 1993q1 1999q3 10> dummy d4 1993q4 4 11> regress i y d4 REGRESS : dependent variable is I Using 1993Q1-1999Q3 Variable Coefficient Std Err T-stat Signf ^CONST -20.7066 15.8197 -1.30891 .203 Y .342570 .730752E-01 4.68791 .000 D4 37.6765 4.25945 8.84539 .000 Equation Summary No. of Observations = 27 R2= .8212 (adj)= .8063 Sum of Sq. Resid. = 2009.18 Std. Error of Reg.= 9.14963 Log(likelihood) = -96.4915 Durbin-Watson = 1.16434 Schwarz Criterion = -101.435 F ( 2, 24) = 55.1235 Akaike Criterion = -99.4915 Significance = .000000 12> on crt 13> corc i y d4 CORC : dependent variable is I Using 1993Q1-1999Q3 Variable Coefficient Std Err T-stat Signf ^CONST -19.9415 19.5039 -1.02244 .317 Y .342620 .887925E-01 3.85866 .001 D4 37.5745 3.32637 11.2960 .000 ^RHO .359892 .182975 1.96689 .061 14> P
15> Q 16> quitPageFoot(); ?>