K dispozici jsou čtvrtletní data 1993Q1 až 1999Q3 pro investice I a hrubý domácí produkt Y. Jsou zkoumány dva modely

1. model s akcelerátorem

   ,

   v němž δ je míra opotřebení kapitálu, λ charakterizuje předpokládaný přizpůsobovací proces a µ je koeficient úměrnosti mezi vhodnou úrovní kapitálového vybavení a hrubým domácím produktem .

2. jednoduchá závislost respektující sezónnost

   ,

   kdy do modelu je zahrnuta nula-jedničková proměnná D4 s hodnotami 1 pro čtvrtá čtvrtletí, 0 jinak.

Výsledky výpočtů ukazují, že model (a) nemůže být statisticky verifikován při použití metody nejmenších čtverců. Neprůkazné t-testy spolu s uspokojivým výsledkem F-testu jsou neformálními signály o možné multikolinearitě vysvětlujících proměnných. Zlepšení by mohlo přinést použití jiné metody, např. hřebenové regrese, která je k dispozici v plné verzi SORITECu.

Model (b) po odhadu metodou nejmenších čtverců naznačuje autokorelaci náhodné složky. Použití metody Cochranea -- Orcutta přináší zlepšení.

Viz grafické ilustrace shody (neshody) odhadnutých hodnot s daty, zde ifit označuje investice po výpočtu z odhadnuté rovnice.

V SORITECu budou postupně provedeny tyto operace

read 'h:dataa'
print i y
use 1993q2 1999q3
on crt
regress(origin) i i(-1) y y(-1)
p
stiskněte libovolnou klávesu
q
off crt
use 1993q1 1999q3
dummy d4 1993q4 4
regress i y d4
on crt
corc i y d4
p
stiskněte libovolnou klávesu
q
quit

Posloupnost operací včetně reakcí systému je následující:

1> read 'h:dataa'
  
  *** File opened  ( 1): h:datab.sal
  
2> print i y
  
                          I              Y
  
  1993Q1                25.1600        176.750
  1993Q2                44.6600        189.660
  1993Q3                48.6500        190.900
  1993Q4                75.7100        182.540
  1994Q1                31.6500        183.260
  1994Q2                54.3900        192.380
  1994Q3                53.5000        197.320
  1994Q4                87.4600        190.830
  1995Q1                35.1000        194.700
  1995Q2                58.8000        204.100
  1995Q3                65.1000        216.900
  1995Q4                104.100        207.600
  1996Q1                48.3200        197.600
  1996Q2                73.2200        234.710
  1996Q3                77.1100        233.860
  1996Q4                104.860        255.230
  1997Q1                42.0000        202.730
  1997Q2                58.2500        236.270
  1997Q3                56.3900        227.210
  1997Q4                96.9000        249.600
  1998Q1                54.5000        231.400
  1998Q2                60.8000        239.100
  1998Q3                61.2000        248.600
  1998Q4                86.9000        239.800
  1999Q1                46.9000        221.800
  1999Q2                55.3000        240.100
  1999Q3                59.1000        250.500
  
3> use 1993q2 1999q3
4> on crt
5> regress (origin) i i(-1) y y(-1)
  
  
  REGRESS : dependent variable is I
  
  Using   1993Q2-1999Q3
  
  
      Variable          Coefficient      Std Err        T-stat      Signf
  
  I{-1}                  -.205290       .238852       -.859488       .399
  Y                       .277431       .242771        1.14277       .265
  Y{-1}                   .721532E-01   .289948        .248849       .806
  
  
6>  P

7> Q
8>  off crt 
9> use 1993q1 1999q3
10> dummy d4 1993q4 4 
11> regress i y d4
  
  REGRESS : dependent variable is I
  
  Using   1993Q1-1999Q3
  
  
      Variable          Coefficient      Std Err        T-stat      Signf
  
  ^CONST                 -20.7066       15.8197       -1.30891       .203
  Y                       .342570       .730752E-01    4.68791       .000
  D4                      37.6765       4.25945        8.84539       .000
  
  
                                Equation Summary
     No. of Observations =      27       R2=   .8212   (adj)=   .8063
     Sum of Sq. Resid. =   2009.18       Std. Error of Reg.=  9.14963
     Log(likelihood)   =  -96.4915       Durbin-Watson     =  1.16434
     Schwarz Criterion =  -101.435       F (  2,   24)    =   55.1235
     Akaike Criterion  =  -99.4915       Significance     =   .000000
  
12> on crt 

13> corc i y d4

  CORC : dependent variable is I
  
  Using   1993Q1-1999Q3
  
  
      Variable          Coefficient      Std Err        T-stat      Signf
  
  ^CONST                 -19.9415       19.5039       -1.02244       .317
  Y                       .342620       .887925E-01    3.85866       .001
  D4                      37.5745       3.32637        11.2960       .000
  ^RHO                    .359892       .182975        1.96689       .061
  
14> P  

15> Q

16> quit